【高频交易与对冲套利】 学时：32 学分：2 【英文名称】High Frequency Trading and Hedging 高频交易与对冲套利是一门理论性、实践性都很强的学科，其主要是对各类投资工具在套利投资分析过程中所应用的经典理论、高频交易技术、交易技巧策略等理论方法和实际运用进行专业讲授。 内容主要包括：第一章 高频交易与对冲套利概述；第二章 波动率；第三章 股票盘口分析；第四章 期货交易与盘口分析；第五章 宏观对冲与高频数据；第六章 高频交易与追涨杀跌；第七章 市场中性策略；第八章 ETF基金套利策略；第九章 股指期货的套利策略；第十章 BSM模型与动态对冲。希望通过对本课程的学习，使学生能够对各类投资工具的套利分析理论方法和高频交易实际运用有更深入的理解，基本掌握其相关的理论方法和实际运用技能，从而具备对各类投资工具在套利交易投资过程中的问题分析从专业技术角度给予系统性解决方案的能力。为了提高教学效果，教学手段将以实践教学为主，在金融实验室进行高频交易和套利交易的市场实盘讲解，全学期开展全球金融市场套利和高频交易的模拟实际操作。对学生进行实盘指导教学，培养学生套利操作、高频买卖交易等实际能力。切实体现 “专业型”硕士研究生的培养特色，以适应社会各部门对高层次专业人才的多样化需求。 先修课程（或准备知识）： 《金融市场学》、《投资学》、《证券投资分析》、《金融衍生工具》、《证券微观市场结构》等。 参考教材： 艾琳.奥尔德里奇：《高频交易》（美），机械工业出版社，2011； 曾勇：《证券市场微观结构研究》，科学出版社，2008； 埃德温•勒菲弗：《股票大作手回忆录》，万卷出版公司，2012； 汉弗莱•尼尔：《盘口技术分析和操盘策略》，陕西人民出版社，2013； 格雷格·格林纳：《全球宏观对冲》，中国经济出版社，2016； 托马斯·卡尔：《市场中性交易》，山西人民出版社，2017；