金融计量学是一个典型的交叉课程，在金融研究和现实中有日益广泛的应用。本课程以帮助学生学习应用金融计量方法进行金融实证研究为目标，主要介绍金融数据（资产价格和收益）的性质、线性回归模型、平稳变量的动态模型、金融时间序列非平稳性、协整、预测、资产波动及ARCH模型等，本课程在强调基础性和系统性的同时，还适当介绍金融计量研究的最新进展及其应用。