本课程主要针对金融市场中的随时间变化的不确定数据，进行定量的统计分析进而把握金融经济现象的动态特征。本课程主要内容包括：平稳时间序列建模（自回归模型、滑动平均模型、自回归滑动平均模型）、非平稳时间序列建模（单位根、协整、误差修正模型）、条件异方差模型（ARCH、GARCH模型）、向量自回归模型（VAR）。通过本课程的学习，使学生能掌握时间序列分析的常用方法，能够运用到量化投资交易的惯性策略、风格轮动以及预测的算法设计中。