本课程主要讨论在不确定性环境中，个人期望效用最大化假设下，实现资本市场均衡的条件和过程。课程内容主要包括：不确定性环境下风险厌恶型投资者的行为，研究不同风险偏好假设下的期望效用函数；不同假设条件下各种资本市场均衡模型，包括资本资产定价模型、套利定价模型；不同定价模型中蕴涵的定价方法，如套利均衡定价机制，资本市场均衡分析与一般均衡理论的传承关系，以及资本市场均衡理论的实证经济学特性。