本课程从信用衍生产品市场概况和一些基本概念入手，详细介绍各种信用衍生产品的结构和风险，其中重点包括信用违约互换（CDS），债务抵押债券（CDO）等在内的主流信用衍生产品。本课程另一主要内容是信用风险的数量模型，如市场流行的几种违约概率模型，并在此基础上建立信用衍生产品的定价理论。